Хм... Ну давай так - я расскажу, как надо устанавливать обои, а ты попробуй повторить.
Нажимаешь ссылочку
"Обои рабочего стола".
Выбираешь понравившуюся тебе картинку. Нажимаешь на маленьком изображении, что бы загрузилась большая картинка.
Нажимаешь на ней правой кнопкой мышки и выбираешь "Set as Background" (если у тебя английская версия Windows) или что-то типа "Установить как фон" (если у тебя русская версия Windows). В русском варианте не уверен, т.к. у меня английская винда=)
После этого картинка установится на рабочий стол.